Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація

Abstract

АНОТАЦІЯ Оконська О. О. Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг та кредит - Тернопільський державний економічний університет, Тернопіль, 2005. У дисертації досліджено теоретико-концептуальні засади банківської ліквідності із визначенням місця та ролі банків в системі грошово-кредитних відносин. Розглянуто конкурентне середовище діяльності банків та показано його вплив на банківську ліквідність. Проаналізовано сучасний стан функціонування банківських установ в Україні із виділенням проблем забезпечення ліквідності. Розкрито методи оцінки та прогнозування ліквідності банківських установ, обґрунтовано доцільність, переваги та недоліки дистанційного аналізу ліквідності. Доведено важливість врахування ризику фінансових операцій при проведенні аналізу ліквідності. Обґрунтовано запровадження комплексного підходу до управління ліквідністю. Запропоновано етапи процедури моніторингу ресурсного забезпечення банку з подальшою розробкою стратегії управління ліквідністю. Визначено необхідність впливу НБУ на банківську ліквідність з допомогою інструментів регулювання. Ключові слова: банківська ліквідність, грошово-кредитні відносини, конкурентне середовище, ризик ліквідності, високоліквідні активи, моніторинг ресурсного забезпечення, регулювання ліквідності.

ANNOTATION Okonska O. O. Bank liquidity: assessment, regulation, and optimization. – Manuscript. Dissertation for seeking of scientific title of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.04.01 – Finance, Money Circulation, and Credit – Ternopil State Economic University, Ternopil, 2005. The dissertation studies theoretical and conceptual principles of bank liquidity, determines place and role of banks within the system of monetary relations. The banking competitive milieu and its effect on bank liquidity is analyzed. The methods of assessment and forecasting of banking institutions liquidity are revealed, the feasibility, advantages and weak points of distant analysis of liquidity is substantiated. The importance of regarding the risks of financial operations while analyzing liquidity is proved. Comprehensive approach to liquidity management is suggested. The probability dependence of attracted funds outflow upon the share of liquid assets within the volume of attracted funds with subsequent determination of optimal volumes of high liquid assets and bank profitability. Proceeding from the research the optimal need for liquid funds is calculated. The stages of resource provision monitoring are suggested for the bank’s subsequent development of strategy of liquidity management. Necessity of National Bank of Ukraine influence on bank liquidity by means of regulation instruments. Key words: bank liquidity, monetary relations, competitive milieu, liquidity risk, high liquid assets, monitoring of resource provision, liquidity regulation.