Науково-методичний підхід до кількісного оцінювання впливу функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України

Abstract

Досліджено вплив функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України на основі застосування методу головних компонент. Такий аналіз відноситься до методів багатомірного статистичного аналізу та широко використовується для зниження розмірності аналізованої сукупності ознак, відбору найбільш інформативних показників та класифікаційних ознак об’єктів. В процесі дослідження визначено, що в основі методу головних компонент покладено ідею, відповідно до якої структурність зв’язків між багаточисельними аналізованими змінними може бути пояснена їхньою залежністю від меншої кількості безпосередньо невиміряних (“прихованих”, “латентних”, “гіпотетичних”) загальних факторів. Безпосереднє оцінювання впливу транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України виконано за допомогою застосування пакета прикладних програм “Statistica”. Для даного аналізу використано сукупність відносних показників функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу в банківській системі України, а саме: 1) частка залучених коштів юридичних осіб; 2) частка залучених коштів фізичних осіб; 3) частка власного капіталу; 4) частка прибутку / збитку після оподаткування; 5) частка активів; 6) частка кредитів та заборгованості юридичних осіб; 7) частка кредитів та заборгованості фізичних осіб. За результатами дослідження доведено існування трьох головних компонент, які враховують більше 5% загальної дисперсії, однак серед них є лише одна компонента, власне значення якої перевищує 1. Власне значення другої компоненти дорівнює 0,954179, тобто наближується до 1. Якщо поглянути на графік “кам’янистого осипу”, то з нього видно, що точкою “надлому” можна вважати власне значення матриці кореляції, що дорівнює 23,85%. Це означає, що значний вплив на процеси проникнення транснаціонального банківського капіталу в Україну здійснюють два основних фактори. Обґрунтовано, що ситуація з експансією транснаціонального банківського капіталу в банківську систему України є неоднозначною: з одного боку, такі тенденції насправді мають місце, проте, з іншого боку, фінансово-економічна та військово-політична нестабільність в країні стримують такі процеси. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що в роботі удосконалено науково- методичний підхід до кількісного оцінювання впливу функціонування банків з участю транснаціонального банківського капіталу на банківську систему України, що, на відміну від інших підходів, ґрунтується на застосуванні методу головних компонент. Це дало змогу розробити сукупний показник, що характеризує динаміку впливу транснаціонального банківського капіталу на банківську систему приймаючої країни, та використовувати його для моніторингу структурних змін, що відбуваються в банківській системі.