Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи

Abstract

АНОТАЦІЯ Бобиль В. В. Управління банківськими ризиками в умовах фінансової кризи. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2015. Дисертаційна робота присвячена розробленню й науковому обґрунтуванню концептуальних підходів до управління банківськими ризиками. Розкрито економічну сутність банківських ризиків, виокремлено чинники їх виникнення та класифікаційні ознаки. З’ясовано напрямки подальшого розвитку інституційної архітектоніки банківського сектору, запропоновано нові підходи до функціонування перехідного банку. Виокремлено проблемні питання діагностування чинників виникнення фінансових криз та розширено їхні додаткові диференційні ознаки. Оновлено концепція управління банківськими ризиками, яка базується на принципах Базеля – III. Проаналізовано проблеми розвитку банківського сектору України, сучасний стан фінансової стійкості банківських установ та сформульовано пропозиції щодо напрямів її забезпечення в умовах фінансової кризи. Виявлено основні макроекономічні фактори, що впливають на ефективність управління банківськими ризиками та на величину банківських ризиків. Обґрунтовано перспективи та запропоновано організаційно-економічні засади покращення результативності управління банківськими ризиками, зокрема: удосконалення оцінки індивідуального кредитного ризику позичальника через впровадження нейронечітких технологій у скорингові моделі банку, використання зонального принципу управління банківськими ризиками, застосування заходів управління операційним ризиком за його складовими, введення процедур банкашуренса та сек’юритизації банківських активів. Ключові слова: ризик, банківська система, банкашуренс, банківський нагляд, валютна політика, гарантування вкладів, грошово-кредитна політика, зональний принцип управління, інтегральний показник, капітал, макроекономічне середовище, сек’юритизація банківських активів, скорингові моделі, стрес-тестинг, управління банківськими ризиками, фінансова криза, фінансова стійкість. ANNOTATION Bobyl V. V. Management of bank risks in conditions of financial crisis. – Manuscript. The dissertation for reception of scientific degree of doctor of economic science on speciality 08.00.08 – money, finance and credit. – Ternopil National Economic University, Ternopil, 2015. The dissertation is devoted to development and scientific substantiation of conceptual approaches to the management of banking risks. Clarified the economic essence of banking risk factors singled out their origin and classification features. The directions of further development of institutional architectonics banking sector, the essence of economic categories «creative bank» and the new approaches to transition operation of the bank. Implementation of new tools outlined paradigm of banking risks, based on the principles of Basel - III. Thesis there is determined issues of diagnosing factors of financial crises and further expanded their differential features. The current state of financial stability of banks, revealed major problems and formulated proposals on the directions of its improvement. The main macroeconomic factors that influence the effectiveness of banking risk and magnitude of banking risks. The perspectives and proposed organizational and economic trends improve performance management of banking risks, including: improving the borrower's credit risk through the implementation of neural technologies scoring model of the bank, using the principle of zonal management of banking risk management, application of operational risk management for its constituents, and the introduction of a mechanism bancassurance and securitization of bank assets. Keywords: risk, banking system, bancassurance, banking supervision, guarantee deposits, monetary policy, zonal management principle, integral index, capital, macroeconomic environment, securitization of bank assets, scoring models, stress-testing, management of banking risks, financial crisis, financial stability.