Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/19573
Назва: | Some aspects of security portfolio optimization |
Інші назви: | Wybrane aspecty optymalizacji portfela papirow wartosciowych |
Автори: | Мартинюк, Олеся Миронівна Попіна, Степан Юрійович |
Ключові слова: | the expected rate of return сподівана норма прибутку optimization отимізація the risk rate of security portfolio ризик портфеля цінних паперів |
Дата публікації: | 2016 |
Видавництво: | Publishing House of Wroclaw University of Economics |
Короткий огляд (реферат): | The existing economic and mathematical patterns of security portfolio optimization are supplemented with the correlation between investment shares. The problem of capital saving, which is urgent for marketable securities portfolio, is considered. The structure of the security portfolio the expected rate of return of which would be equal to the prescribed value and the risk rate of which would be minimal is set. A compromise alternative, which takes into consideration the expected rate of return as well as he risk, is considered. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/19573 |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SOME ASPECTS OF SECURITY PORTFOLIO OPTIMIZATION.pdf | 197.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.