Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51832
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Анастасіадіс, Васілейос | - |
dc.contributor.author | Сискос, Євангелос | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T07:27:22Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T07:27:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Анастасіадіс, В. Аналіз часових рядів з метою прогнозування цін на сиру нафту [Текст] / Васілейос Анастасіадіс, Євангелос Сискос // Журнал європейської економіки. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 437-461. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51832 | - |
dc.description.abstract | Багато аналітиків, політиків і дослідників все більше стурбовані коливаннями світових цін на сиру нафту. Це пов’язано з тим, що ціни на нафту відображають багато макроекономічних і фінансових показників (ВВП, безробіття, інфляцію, індекс S&P 500, індекс Nasdaq Composite), а також умови на різноманітних фінансових і товарних ринках. У цій роботі визначено найбільш придатну модель для оцінювання та прогнозування щомісячних цін на нафту марки «West Texas Intermediate» (WTI) через порівняння трьох гібридних моделей: ARMA-GARCH (комбінація моделі авторегресії – ковзного середнього та узагальненої авторегресивної умовно гетероскедастичної моделі), ARMA-EGARCH (комбінація моделі авторегресії – ковзного середнього та експоненціальної узагальненої авторегресивної умовно гетероскедастичної моделі) та ARMA-FIGARCH (комбінація моделі авторегресії – ковзного середнього та дробово інтегрованої узагальненої авторегресивної умовно гетероскедастичної моделі). У результаті емпіричного аналізу виявлено, що модель ARMA-EGARCH (1,20) – це найбільш ефективна модель з точки зору прогнозування щомісячних цінових прибутків на нафту марки WTI. | uk_UA |
dc.publisher | ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | Світові ціни на нафту | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | ARMA | uk_UA |
dc.subject | GARCH | uk_UA |
dc.subject | прибутковість | uk_UA |
dc.subject | програма Eviews | uk_UA |
dc.title | Аналіз часових рядів з метою прогнозування цін на сиру нафту | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 22 (№3) Вересень 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АНАСТАСІАДІС.PDF | 475.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.