Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51832
Назва: | Аналіз часових рядів з метою прогнозування цін на сиру нафту |
Автори: | Анастасіадіс, Васілейос Сискос, Євангелос |
Ключові слова: | Світові ціни на нафту прогнозування ARMA GARCH прибутковість програма Eviews |
Дата публікації: | 2023 |
Видавництво: | ЗУНУ |
Бібліографічний опис: | Анастасіадіс, В. Аналіз часових рядів з метою прогнозування цін на сиру нафту [Текст] / Васілейос Анастасіадіс, Євангелос Сискос // Журнал європейської економіки. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 437-461. |
Короткий огляд (реферат): | Багато аналітиків, політиків і дослідників все більше стурбовані коливаннями світових цін на сиру нафту. Це пов’язано з тим, що ціни на нафту відображають багато макроекономічних і фінансових показників (ВВП, безробіття, інфляцію, індекс S&P 500, індекс Nasdaq Composite), а також умови на різноманітних фінансових і товарних ринках. У цій роботі визначено найбільш придатну модель для оцінювання та прогнозування щомісячних цін на нафту марки «West Texas Intermediate» (WTI) через порівняння трьох гібридних моделей: ARMA-GARCH (комбінація моделі авторегресії – ковзного середнього та узагальненої авторегресивної умовно гетероскедастичної моделі), ARMA-EGARCH (комбінація моделі авторегресії – ковзного середнього та експоненціальної узагальненої авторегресивної умовно гетероскедастичної моделі) та ARMA-FIGARCH (комбінація моделі авторегресії – ковзного середнього та дробово інтегрованої узагальненої авторегресивної умовно гетероскедастичної моделі). У результаті емпіричного аналізу виявлено, що модель ARMA-EGARCH (1,20) – це найбільш ефективна модель з точки зору прогнозування щомісячних цінових прибутків на нафту марки WTI. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51832 |
Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 22 (№3) Вересень 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АНАСТАСІАДІС.PDF | 475.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.