Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику

Abstract

Розглянуто різні підходи до визначення страхового портфеля і з ’ясовано суть даного поняття. Встановлено, що під страховим портфелем найчастіше розуміють кількість застрахованих об’єктів або діючих страхових договорів. Рідше страховий портфель тлумачать як обсяг прийнятих на страхування ризиків і вартісних зобов’язань страховика. У складі страхового портфеля виділено страхові ризики як його головний елемент. З’ясовано суть страхових ризиків через конкретні об’єкти, щодо яких здійснюється страхова оцінка та визначається ступінь ймовірності завдання збитку. Також стосовно страхових ризиків приймаються управлінські рішення, призначені подолати невизначеність, у якій перебувають населення і суб’єкти підприємницької діяльності. Визначено умови забезпечення збалансованості страхового портфеля. Узагальнено, що збалансований страховий портфель має оптимально поєднувати види страхування з різним ступенем ризику і неоднаковими доходами. Проаналізовано загальний страховий портфель за показниками чистих страхових премій та чистих страхових виплат. Оцінено його як незбалансований через суттєве переважання автострахування над майновим страхуванням та іншими сегментами страхового ринку. Охарактеризовано основні методи управління ризиком незбалансованості страхового портфеля у складі відбору ризиків на страхування, перестрахування та формування і розміщення страхових резервів. У процесі відбору тих ризиків, у страхуванні яких зацікавлена страхова компанія, встановлюється страховий тариф, визначається величина франшизи, окреслюються умови страхового договору. При застосуванні перестрахування страховик утримує тільки частину застрахованого ризику і передає іншу його частину другому страховику. В ході формування і розміщення страхових резервів здійснюється резервування достатньої суми коштів для своєчасного та повного виконання страхових зобов’язань, а також розміщення страхових резервів з урахуванням структури страхового портфеля. Зроблено висновок про те, що найбільшого розвитку в теоретичній та практичній площинах потребує питання, пов ’язане із застосуванням різних методів управління ризиком незбалансованості страхового портфеля.