Аналіз кредитного портфеля банку та шляхи його покращення
Loading...
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
p span The work is devoted to investigation of the loan portfolio. In order to assess the effectiveness of the loan portfolio the methods of classical and modern theories of portfolio are used. As a basis for the analysis the portfolio of one of Ukrainian banks and quarterly data for the period from the second quarter of 2011 up to the fourth quarter of 2013 are used. All borrowers are divided into three groups according to the sum of the loan: the first group - up to 10,000 UAH, the second - from 10,000 UAH to 100,000 UAH, the third - more than 100,000 UAH. The main characteristics of the portfolio under consideration is the expected change of profit and its risk. While analyzing the risk of the portfolio three different approaches to the formation of an effective portfolio are used. They are the risk minimization, maximization of the Sharpe ratio and of the expected usefulness. The dependence of the structure of the portfolio on the attitude of banking institutions to risk is considered. It is shown according to all the criteria the available loan portfolio is completely ineffective. The directions of changes in the structure of the portfolio in order to improve its profitability and at the same time to reduce the risk are determined. Having added an additional condition to the model regards the proportion of unreturned loans, we have shown that the biggest quantity of unreturned loans is in the third group(the sum of loan is bigger than 100,000 UAH) and the lowest part of unreturned loans is in the first group(the sum of loan is not bigger than 10,000 UAH). Moreover, for loans amounting more than 100,000 UAH the level of risk is the highest while the expected income is the lowest. For loans up to $ 10,000 UAH the level of risk is the lowest while the expected income is the highest. As the strategy for loans attraction worth more than 100,000 UAH is the basis of marketing policy of the bank, we can conclude that bank policy is totally ineffective. That is, we can talk ineffective evaluation of borrowers’s solvency taking into consideration that the proportion of unreturned loans is 39.3% of the total sum of the issued credit./span/p
p Робота присвячена дослідженню кредитного портфеля банку. З метою оцінки ефективності останнього використано методи класичної та сучасної теорій портфеля. Як основу для аналізу обрано портфель одного з українських банків та щоквартальні дані за період часу з ІІ кварталу 2011 року по ІV квартал 2013 року. Всі позичальники поділені на три групи відносно суми, на яку оформлено кредит: перша група – до 10000 грн, друга – від 10000 грн до 100000 грн, третя – більше 100000 грн. Основними характеристиками портфеля, який розглядали, є очікувана зміна дохідності та його ризик. При аналізі ризику портфеля використано три різних підходи до формування ефективного портфеля, а саме, мінімізація ризику, максимізація відношення Шарпа та очікуваної корисності. Досліджено залежність структури портфеля від ставлення банківської установи до ризику. Показано, що за усіма критеріями наявний кредитний портфель є повністю неефективним. Запропоновано напрями, в яких слід змінити структуру портфеля з метою підвищення його дохідності та водночас зниження ризику. Додавши в модель додаткову умову стосовно частки неповернених кредитів, ми довели, що остання є найбільшою для групи кредитів, більших за 100000 грн, та найменшою для групи кредитів, менших за 10000 грн. Більше того, для кредитів на суму більше 100000 грн очікувана дохідність є найменшою при найвищому рівні ризику. Для кредитів на суму до 10000 грн очікувана дохідність є найвищою при найнижчому рівні ризику. Оскільки в основу маркетингової діяльності банку була закладена стратегія по залученню кредитів на суму більше 100000 грн, можемо зробити висновок про повністю неефективну політику банку при залучені позичальників та, враховуючи, що частка очікуваних неповернених кредитів становить 39span ,/span3 % від загальної суми виданого кредиту, про неефективне оцінювання платоспроможності позичальників. /p
p Робота присвячена дослідженню кредитного портфеля банку. З метою оцінки ефективності останнього використано методи класичної та сучасної теорій портфеля. Як основу для аналізу обрано портфель одного з українських банків та щоквартальні дані за період часу з ІІ кварталу 2011 року по ІV квартал 2013 року. Всі позичальники поділені на три групи відносно суми, на яку оформлено кредит: перша група – до 10000 грн, друга – від 10000 грн до 100000 грн, третя – більше 100000 грн. Основними характеристиками портфеля, який розглядали, є очікувана зміна дохідності та його ризик. При аналізі ризику портфеля використано три різних підходи до формування ефективного портфеля, а саме, мінімізація ризику, максимізація відношення Шарпа та очікуваної корисності. Досліджено залежність структури портфеля від ставлення банківської установи до ризику. Показано, що за усіма критеріями наявний кредитний портфель є повністю неефективним. Запропоновано напрями, в яких слід змінити структуру портфеля з метою підвищення його дохідності та водночас зниження ризику. Додавши в модель додаткову умову стосовно частки неповернених кредитів, ми довели, що остання є найбільшою для групи кредитів, більших за 100000 грн, та найменшою для групи кредитів, менших за 10000 грн. Більше того, для кредитів на суму більше 100000 грн очікувана дохідність є найменшою при найвищому рівні ризику. Для кредитів на суму до 10000 грн очікувана дохідність є найвищою при найнижчому рівні ризику. Оскільки в основу маркетингової діяльності банку була закладена стратегія по залученню кредитів на суму більше 100000 грн, можемо зробити висновок про повністю неефективну політику банку при залучені позичальників та, враховуючи, що частка очікуваних неповернених кредитів становить 39span ,/span3 % від загальної суми виданого кредиту, про неефективне оцінювання платоспроможності позичальників. /p
Description
Citation
Економічний аналіз. 2014. Т. 17, № 1. С. 189-198.