Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів

Abstract

У статті обґрунтовано важливість застосування математичного інструментарію для оцінки ефективності кредитної діяльності банку та прогнозування сценаріїв управління кредитним портфелем при простроченій заборгованості за кредитами з метою підвищення рентабельності надання кредитів. Проаналізовано динаміку надання кредитів банками України, а також досліджено динаміку простроченої заборгованості за ними протягом періоду з 1.01.08 р. до 1.12.15 р. Визначено залежність дохідності банку від вчасного повернення інвестованих коштів. Аналітично розраховано мінімальне значення внутрішньої норми рентабельності при найбільшій можливій затримці повернення інвестованих коштів, максимальне значення внутрішньої норми рентабельності при відсутності затримки надходжень та міру ризику внутрішньої норми рентабельності. Доведено, що за допомогою даної моделі можна оцінити швидкість зміни внутрішньої норми рентабельності від затримки в часі, залежність математичного сподівання внутрішньої норми рентабельності від початкового вкладення коштів, а також залежність функції щільності розподілу внутрішньої норми рентабельності.