Сучасні методичні підходи до вдосконалення стрес-тестування банків

Abstract

У статті розглянуто сучасні методичні підходи банківського нагляду до процедури стрес тестування як окремих банків, так і банківської системи в цілому. Виявлено, що підходи до стрес тестування мають визначатися структурними характеристиками банку, його спеціалізацією на ринку банківських послуг та відповідним профілем ризиків. Традиційними методами оцінки стійкості банків до негативних змін у фінансовому середовищі є сценарний аналіз та аналіз чутливості. Дані підходи потребують доповнення моделями, побудованими з урахуванням індивідуальності профілю ризиків та специфіки діяльності банків. Запропоновано математичний метод кластеризації сегментів ринку банківських послуг із вико ристанням методу нейронних мереж самоорганізуючих карт Кохонена для опрацювання уніфікованого підходу до стрес тестування однорідних структурно функціональних груп банків. In the article the modern methodological approaches to banking supervision procedures stress tests of individual banks and the banking system as a whole. Found that approaches to stress testing should be determined structural characteristics of the bank and its specialization in the banking market and the corresponding risk profile. Traditional methods of evaluation of stability of bank to adverse changes in the financial environment are script analysis and sensitivity analysis. These are approaches require additions models what created based on individual risk portfolio and the specific activities of banks. A mathematical method of clustering segments of the banking market by the method of self organizing neural networks, Kohonen maps to work out a common approach to stress testing of similar structural and functional groups of banks.