Економіко-математичний підхід до формування портфеля фінансових інструментів банківської установи

Abstract

Розглянуто основні підходи щодо формування оптимального інвестиційного портфеля банківської установи. Проведено аналіз класичної теорії вибору портфеля та оцінку можливих альтернативних портфелів з огляду на їх сподівані дохідності, стандартні відхилення, коваріацію та кореляцію. Запропоновано формування оптимального портфеля фінансових інструментів шляхом економіко-математичного моделювання, виходячи із заданого рівня ризику портфеля та врахування ймовірності дохідності трьох різновидів його складових.