Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій
Loading...
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Для вибору найкращої ARIMA-моделі застосовано алгоритм за методом Бокса-Дженкінса. Метою дослідження є пошук найбільш оптимальної моделі із врахуванням довжини передісторії (навчальної вибірки), порядку моделі та похибки прогнозу. Для вибору найкращої моделі для прогнозування вибрано ту модель, яка показала максимально точний результат на навчальній вибірці та, одночасно, точний прогноз за межами вибірки.
Description
Citation
Березька, К. М. Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій / К. М. Березька, В.В. Маслій // Матеріали IX-ої міжнародної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016», м. Київ, 19 лютого 2016 р. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 15 – 20.