Проблеми і наслідки впровадження Базеля ІIІ в діяльності зарубіжних банків

Abstract

Мета статті полягає у дослідженні проблем і аналізі наслідків упровадження Базеля ІІІ в діяльність закордонних банків. Аналізуючи та узагальнюючи наявну інформацію відповідно до мети дослідження, було розглянуто еволюцію впровадження вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду у діяльності банків. У результаті було з’ясовано, що для більшості банків у контексті рекомендацій Базеля ІІІ актуальними будуть збільшені вимоги до розміру та якості капіталу, ліквідності та частки позикового капіталу. Банки, які мають більш складну структуру, зіткнуться із змінами стосовно кредитного ризику контрагентів, більш жорстким механізмом ринкових ризиків і, деякою мірою, змінами за сек'юритизацією при застосуванні вимог Базеля ІІІ. Визначено, що ступінь переходу до того чи іншого циклу суттєво різниться в усіх країнах. Глобальні відмінності ще більше ускладнюють ситуацію. Виявлено, що вимоги щодо достатності капіталу сьогодні виконують майже всі найбільші російські банки (ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Банк Москви», інші). Водночас норми, прийняті Базельським комітетом, надають банкам перехідний період для досягнення конкретних показників. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямку є визначення конкретних практичних механізмів повноцінного впровадження рекомендацій Базельського комітету.

The purpose of the paper is to study the problems and analyze the consequences of implementation of Basel III in foreign banks. According to /the purpose of the article ithas been /determined the evolution of requirements of the Basel Committee on banking supervision in the banks /activities. The article clarifies that in terms of Basel III recommendations most of the banks will increase current requirements to the size and quality of capital, liquidity and the proportion of debt capital. Banks, which have a more complex structure, will face with changes in the credit risk of counterparties, more stringent mechanism of market risk and, furthermore securitization changes during applying the requirements of Basel III. It has been determined that the extent of the transition to a particular cycle is significantly different in all countries. These global differences further complicate the situation. Also it has been revealed that today the major part of Russian banks (PJSC "Alfa-Bank" PJSC "Bank of Moscow", etc.) executes the capital adequacy requirements. At the same time, the rules which are adopted by the Basel Committee, provides a transitional period for the banks to have the performance. The practical significance of the results lies in the identifying specific practical arrangements for complete implementation of the Basel Committees’ recommendations.