Аналіз ринкового ризику банківських вкладень в акції

Abstract

Проаналізовано методи оцінки ринкового ризику банківських інвестицій в акції на основі застосування коефіцієнта “бета” та показника VaR, а також проведено емпіричну перевірку можливості використання цих показників в сучасних умовах функціонування фондового ринку України. The methods of market risk estimation of bank investments in stocks using Beta coefficient and index of VAR are analyzed, and also an empiric verification of the possibility of these indices usage in modern conditions of Ukrainian securities market functioning are carried out.