Управління кредитним ризиком банку на основі методу диверсифікації

Abstract

Розглянуто питання вдосконалення методики диверсифікації кредитного портфеля банку, запропоновано економіко-математичну модель диверсифікації кредитного ризику сукупного портфеля кредитів банку, що дозволяє врахувати можливу надмірну диверсифікованість і визначити оптимальну глибину диверсифікації. The questions of improvement of a cumulative bank credits portfolio diversification method, the economic-mathematical model of a cumulative bank credits portfolio diversification are offered in the article. The model allows to consider possible excessive diversification and to define optimal diversification intensity.