Сек’юритизація та кредитний дериватив як потужний інструменти в управлінні кредитним ризиком банківських установ

Abstract

Вступ. Удосконалення механізмів банківського кредитування та його постійний розвиток залишається одним із основних шляхів виходу України із кризового стану. Скорочення останнім часом банками своєї діяльності у сфері кредитування, внаслідок світової економічної та внутрішньої політичної криз, похитнула економіку нашої держави та помітно вплинула на показники кредитного портфеля українських банків, динаміка розмірів та структури яких останніми роками бажають кращого.Було виявлено, що саме банківське кредитування здійснює найсуттєвіший вплив на динаміку ВВП, обсяги реалізованих товарів та послуг, індекси споживчих цін, курс національної валюти тощо. Порівняно із впливом, який здійснюють інші суб’єкти фінансового посередництва, банківське кредитування суттєво переважає за всіма аспектами.Мета. Метою статті є удосконалення методичного забезпечення фінансового посередництва в Україні, яке обумовило розробку механізмів банківського кредитування.Метод (методологія). Вирішення поставлених задач здійснюється за допомогою методів оцінки та аналізу ризиків і ефективності фінансування, оцінки фінансово-економічних показників діяльності, моделі оптимальної структури кредитного портфеля, статистичних методів.Результати. Використання сек'юритизації та кредитних деривативів при кредитуванні є досить ефективним у сучасних банківських умовах. Так загальний відсоток за розміщеними кредитами пулу дорівнює 27,7 %, а сек’юритизація принесла дохід у розмірі 36 % на рік, при зменшенні ризиків дефіциту коштів унаслідок виникнення простроченої заборгованості. Сек’юритизація у перспективі може стати одним з найбільш потужних інструментів в управлінні кредитним ризиком банківських установ, вона не лише дозволяє залучити кошти для розвитку банку, але й істотно поліпшує його нормативи, фінансову стійкість, розчищає баланс.Introduction. Improvement of mechanisms of the bank crediting and its permanent development remains one of the basic ways for Ukraine to exit from the crisis state. Recent reduction by the banks of the activity in the field of crediting, as a result of world economic crisis and internal political crisis, has rocked the economy of our state and notedly influenced the indexes of credit portfolio of the Ukrainian banks, dynamics of value and the structure of which leaves much to be desired.It has been determined that bank lending carries out the most essential influence on the dynamics of GDP, volumes of the realized commodities and services, cost-of-living-index, currency national exchange rate, and others. In comparison with the influence, that other subjects of financial mediation carry out, the bank lending substantially prevails after all aspects.Purpose.The aim of this article is the improvement of the methodical providing of financial mediation in Ukraine, that has stipulated the development of mechanisms of the bank lending.Method (methodology).The tasks are solved by means of the methods of estimation and analysis of risks and financing efficiency, the estimation of financial and economic performance, model of optimal structure of credit portfolio, statistical methods.Results. Use of securitization and credit derivatives for crediting is effective enough in modern bank terms. So a general percent after the placement of pool credits equals to 27,7%%, and securitization has brought income in amount of 36%% per year, with reduction of deficit of money risks to the in the consequence of origin of defaulted debt. In a prospect securitization can become one of the most powerful instruments in the credit risk management of bank institutions. It not only allows to raise funds for bank development, but also substantially improves its norms, financial firmness, clears balance.