Вибір та оцінка ARIMA-моделі для прогнозування обсягів прямих іноземних інвестицій

Abstract

У статті зроблено спробу оцінити можливості застосування ARIMA-моделей для прогнозування прямих інвестицій в Україну. Для вибору найбільш оптимальної моделі запропоновано модифікований алгоритм вибору ARIMA-моделі. Проаналізовано співвідношення ВІС-критерію та середньої відносної похибки МАРЕ із довжиною навчальної вибірки для моделей ARIMA різних порядків.