Оптимізація портфеля цінних паперів в банківських установах

Abstract

Розглянуто основні проблеми, з якими стикаються банківські установи при прийнятті інвестиційних рішень, запропоновано низку критеріїв і методів відбору інвестиційних проектів. Запропоновано моделі оцінки безпеки, які включають вплив інвестиційних рішень на доходи банків від своїх портфелів цінних паперів і на невизначеність, пов’язану з цими доходами. Створено (на основі існуючої теорії) динамічну модель оптимізації портфеля цінних паперів та запропоновано ефективний метод реалізації цієї моделі.