Економіко-математичний підхід до формування портфеля фінансових інструментів банківської установи
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Стечишин Т. Економіко-математичний підхід до формування портфеля фінансових інструментів банківської установи / Т. Стечишин // Вісник ТНЕУ. – 2010. – № 4. – С. 72-80.
Abstract
У статті "ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ" розглянуто основні підходи щодо формування оптимального інвестиційного портфелю банківської установи. Проведено аналіз класичної теорії вибору портфеля та оцінку можливих альтернативних портфелів з огляду на їх сподівані дохідності, стандартні відхилення, коваріацію та кореляцію. Запропоновано формування оптимального портфеля фінансових інструментів шляхом економіко-математичного моделювання, виходячи із заданого рівня ризику портфеля та врахування ймовірності дохідності трьох різновидів його складових.